Curieusement, Meillet, qui a fourni le point de départ de la thèse, la rejette – et ce n'est là qu'un des exemples si nombreux de la méfiance de certains linguistes vis-à-vis de la mythologie.

Dumézil n'a pas repris son enseignement au lycée, et vit de petits emplois. Il est jeune marié lorsqu'il apprend que Meillet ne le soutient plus; par ailleurs, un autre membre de son jury, Henri Hubert, lui explique qu'il n'y a pas de place pour lui dans l'Université française.

Aussi accepte-t-il l'offre que lui fait en 1925 Jean Marx. Ce spécialiste des romans arthuriens, moins hostile aux travaux d'un mythologue, lui propose de rejoindre la Turquie pour y occuper le poste d'Histoire des religions que crée alors Mustafa Kemal.

Le séjour en Turquie sera l'un des grands moments de la vie de Dumézil. D'une part, il y apprend le turc, ce qui lui servira bien plus tard; d'autre part, il peut se rendre en 1929 chez les survivants d'un peuple caucasien, les Oubykh, repérés en 1912 par un voyageur allemand dans l'ouest de la Turquie, où ils s'étaient réfugiés après avoir été vaincus par les Russes en 1860-1870. Il y étudie leur langue. Enfin, il profite de sa situation pour faire un grand voyage au Caucase. Là, il approfondit sa connaissance des divers peuples caucasiens, et découvre l'étonnante tradition orale du seul d'entre eux qui était de langue indo-européenne, les Ossètes. Il revient en Turquie, et plus tard en France, avec une caisse entière de livres en russe ou dans les langues caucasiennes sur les langues, traditions et coutumes du Caucase. C'est aujourd'hui un des fonds de caucasologie les plus riches dans un pays occidental.

En 1931, il obtient le poste de lecteur de français à l'université d'Uppsala, en Suède, ce qui lui permet de poursuivre ses études sur la religion germanique ancienne et de bien apprendre une langue nordique.